Risikomanager

Der "Risikomanager" unterstützt in seiner Funktion den Prozess des Risikomanagements und bildet dabei die Teilprozesse Risikoidentifikation, Risikoanalyse und -bewertung, Risikohandhabung und Überwachung ab. Die Betrachtung leistungswirtschaftlicher Risiken und die Berechnung des Value-at-Risk als Steuerungsgröße differenzieren den ‚Risikomanager‘ von angebotenen Wettbewerbsprodukten.

Abb1. Risikomanagement-Tool

Die grafische Oberfläche führt intuitiv durch die Schritte des Programms. Im ersten Teil werden die Risiken erfasst und zusammen mit der Analyse ihrer Eintrittswahrscheinlichkeiten und Schadenswirkungen bewertet. Maßnahmen zur Verbesserung der Risikosituation werden ebenfalls aufgenommen und hinsichtlich ihres Einflusses auf die beiden Risikoparameter bewertet.

Um nicht nur die Erfassung, sondern auch die Überwachung von Risiken zu unterstützen, dient der zweite Programmteil der Analyse und Kontrolle. Die Maßnahmen können im Aktionsstatus überprüft und beobachtet werden. Eine Zuordnung von Verantwortlichkeiten und die Benachrichtigung per Email erhöht die Effizienz dieses Abschnitts. Einen umfassenden Überblick über die Auswirkungen definierter Maßnahmen bietet der dritte Programmteil. Im Risiko-Portfolio werden die Risiken dargestellt. Die Portfolio-Analyse ermöglicht es, die relevanten Risiken mit Hilfe einer graphischen Darstellung zu ermitteln.

Abb2. Monte-Carlo-Simulation

Im vierten Teil wird der Value-at-Risk berechnet, d.h. es wird der maximale Verlust, der mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit eintreten kann, ermittelt. Zur Berechung werden 10 Millionen mögliche Ereignisse simuliert und als Ergebnis in einem Diagramm ausgegeben.